Сегодня я покажу тебе прописные истины прибыльной торговли о которых забывают 90% новичков.

Кроме этого, понимание данных правил или, можно сказать, подходов, также значительно влияет на умение создавать прибыльные торговые системы.

Для успешной торговли Вы должны знать ответы как минимум на 3 вопроса:

1) На каком уровне и когда нужно открывать позицию?

2) На каком уровне нужно ставить ордер стоп — лосс SL

3) На каком уровне и когда нужно брать прибыль TP.

Часто бывает достаточно понимать логику прибыльной торговли, чтобы начать создавать прибыльные торговые системы.

Смотрите.

Открывать позицию нужно на таком уровне и тогда, чтобы после ее открытия цена чаще доходила до уровня взятия прибыли, чем до уровня стоп — лосс.

Т.е. мы должны получать прибыль ЧАЩЕ чем убыток.

Да, это важно.

Но всегда ли так происходит?

Например, из 100 сделок мы получаем 90 прибыльных сделок и 10 убыточных.

Каждая прибыльная сделка дает нам 10 пунктов.

Каждая убыточная сделка дает нам минус 120 пунктов.

Итого: (90 х 10) — (10 х 120) = 900 — 1200 = -300 пунктов.

Т.е. 90% прибыльных сделок по количеству еще не гарантируют положительный конечный результат.

Разность между валовой прибылью и валовым убытком должна быть больше ноля.

Например, из 100 сделок мы получаем 10 прибыльных сделок и 90 убыточных.

Каждая прибыльная сделка дает нам 120 пунктов.

Каждая убыточная сделка дает нам минус 10 пунктов.

Итого: (10 х120) — (90 х 10) = 1200-900 = +300 пунктов.

Как видите, при редких случаях прибыли конечный результат положителен (Эта модель соотношения прибылей и убытков часто присуща трендследящим торговым системам, когда мы входим в каждое движение. Получаем много маленьких стоп — лоссов при флэте. Но поймав тренд выжимаем его по полной).

Т.е. не всегда соотношение ЧАСТОТЫ SL и TP определяет конечный результат, но очень важно, чтобы результатом большого количества сделок была стабильная прибыль.

Кроме этого очень важно чередование серий прибылей и убытков.

Ок, мы пришли к тому, что наша торговая система дает прибыль при большом количестве сделок и, кроме этого (что не обязательно, но тоже хорошо), дает нам прибыльных сделок больше чем убыточных.

Теперь представим такой вариант.

У нас из 100 сделок 50 сделок прибыльные и 50 сделок убыточные.

Каждая прибыльная сделка дает нам 80 пунктов.

Каждая убыточная сделка дает нам 45 пунктов.

Но все 50 убыточных сделок мы можем получить в любое время все сразу друг за другом.

И вот что мы можем получить.

Смотрите какую единовременную просадку счета мы получили.

Такую просадку очень трудно вынести психологически.

И совсем другое дело, если мы имеем уравновешенное чередование прибылей и убытков.

Исходя из всего сказанного выше, можно вывести формулу оптимальной торговой системы:

1) TP сред. > SL сред.

2) Равномерное распраделение TP и SL.

3) Желательно TP кол. > SL кол.

, где

TP — сделка, закончившаяся прибылью.

SL — сделка, закончившаяся убытком.

TP сред. — средняя прибыль.

SL сред. — средний убыток.

TP кол. — общее количество прибыльных сделок.

SL кол. — общее количество убыточных сделок.

Конечно, это не все критерии хорошей ТС, но основные.

Если Вы новичок, хотя бы этого Вы должны добиться в своей ТС.

Думаю, основная идея понятна.

И при создании и оценке своих торговых систем и стратегий, нужно держать в своей памяти эти критерии.

И совершенствовать свои ТС, в указанном направлении.

Вопрос к вам:

«По каким критерия Вы оцениваете эффективность своей торговли? Эффективность своих торговых систем?»